Descrição
O presente estudo analisa a volatilidade das ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3), duas empresas de grande relevância para a economia brasileira, por meio do modelo Asymmetric Power ARCH (APARCH). Foram considerados dados de preços de fechamento diários, no período de janeiro de 2007 a junho de 2025, totalizando 4564 observações para cada série. A etapa inicial incluiu a modelagem da média via processos autorregressivos, cujos resíduos foram utilizados na especificação da volatilidade condicional. Em seguida, aplicou-se o modelo APARCH, possibilitando a identificação de características como agrupamento, persistência e assimetria nos retornos, além de análises de intervenção para eventos específicos de crise. Sem antecipar resultados detalhados, destaca-se que a abordagem adotada contribui para a compreensão do comportamento dos ativos em contextos de instabilidade. A principal contribuição do trabalho está em fornecer subsídios para a tomada de decisão de investidores, gestores e formuladores de políticas públicas no setor econômico.
| Selecione a modalidade do seu trabalho | Resumo Simples |
|---|
